Impliziter Volatilitäts Smile

Die implizite Volatilität hängt nicht nur von der Laufzeit sondern auch vom Strike ab.
Bei mehreren Optionen mit verschiedenen impliziten Volatilitäten gibt es kein allgemein anerkanntes Modell um weitere Optionen zu preisen. Man kann nur versuchen möglichst glatt zwischen den Punkten zu interpolieren.